1. Ликбез: Стратегии и система управления капиталом. Урок 3. Основной алгоритм стратегии скольжения.
Теперь, когда мы разобрались с основными элементами тактики, попробуем все уложить в некий алгоритм действий.
1 Этап. Подготовка к работе.
1. Определяем направление тренда - я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике.
2. Определяем направление движения рынка - оно может совпадать с направлением тренда, а может и не совпадать, как во время коррекций. Будем определять его по наклону простой средней порядка 89 на часовом графике.
3. Наносим на график линии поддержек и сопротивлений, линии предполагаемого скопления массовых стоп-приказов (что часто совпадает). Если на графике прослеживаются каналы или фигуры технического анализа, необходимо нанести их линии (границы)...
2. Уроки программирования на MQL4. Урок 12. Использование автооптимизации.
Ни для кого не является новостью, что создание абсолютной системы, которая будет давать прибыль при любом состоянии рынка бесконечно долго, как минимум затруднительно, как максимум – невозможно. До сих пор очень часто на форумах встречаются заявления о создании очередного «Грааля». Большинство форумян очень скептично относятся к такого рода заявлениям и даже открыто высмеивают авторов манны небесной. И вправду, зачем нашедшему клад рассказывать об этом на весь мир?
Понимая, что поиск сверхсистемы изначально обречен на неудачу, многие из нас, как алхимики, упорно продолжают поиски своего философского камня. На этом этапе часто удается создать систему, которая приносит прибыль некоторое время, а затем рынок вновь изменяется. Профессиональные трейдеры в таких случаях также корректируют свою систему или разрабатывают новую, что позволяет им таковыми и оставаться. Советник же полностью изменить самого себя не в силах, так как это прерогатива его создателя, а вот немного подкорректировать свою стратегию вполне может, подобрав другие параметры профита, стопа и т. д. Этот процесс в тестере стратегий называется оптимизацией.
Запустить программно тестер стратегий и произвести в нем оптимизацию возможно (нужно использовать API-функции Windows), но будет не очень надежно в плане дальнейшей поддержки терминалом. Ведь коды кнопок и окон не документированы официально и поэтому могут быть изменены в следующих релизах МТ4. Поэтому лучшим выходом будет являться оптимизация непосредственно при помощи самого советника. То есть, через какой-то промежуток времени советник производит оптимизацию и до следующей оптимизации работает с полученными лучшими параметрами. Через определенный период действия повторяются. Это позволит советнику все время изменяться, следуя изменениям рынка. Хотя не факт, что изменения рынка будут касаться только каких-то параметров советника. Может, сама стратегия, заложенная в эксперте, себя изживет. Но не будем о грустном и вспомним один из постулатов технического анализа – «тенденция скорее продолжится, чем изменится». То есть подбор параметров на небольшом отрезке ближайшей истории может быть оправдан, хотя никто гарантию на такую «оправданность» не даст.
Тем более, при подборе параметров перед нами еще стоит выбор временн?го промежутка для оптимизации. Скорее всего, это должна быть ближайшая история, а вот оптимальную длительность этой истории нужно тоже как-то подбирать. Таким образом, даже в параметрах оптимизации есть, где разгуляться.
Заниматься моделированием тиков, как это делает тестер стратегий, мы не будем, так как функция оптимизации в этом случае будет уж очень объемной. Пойдем по более простому, но не менее эффективному пути. Вспомните, как вы изначально проверяете только что родившуюся идею. Вряд ли вы сразу начинаете писать советника. Проще всего визуально пройтись по истории, отмечая входы и выходы из сделок. В этом случае нас не интересуют реальные тики, вполне достаточно самих свечей с их четырьмя основными характеристиками. Эта модель тестирования в тестере стратегий называется «по ценам открытия». Понятно, что далеко не все стратегии могут быть проверены в этой модели. Но практика показывает, что подобные эксперты при использовании на реальном счете работают с результатами более близкими к результатам предварительного тестирования.
Познакомиться с уроками полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=74